首先我們要了解協(xié)方差矩陣的意義，協(xié)方差矩陣每個(gè)元素Cov(xi,xj)表示的隨機(jī)變量xi與xj的協(xié)方差，并且對(duì)角線上的元素等于向量自身的方差。

協(xié)方差代表兩個(gè)變量之間的關(guān)系，其計(jì)算公式如圖。

如果協(xié)方差結(jié)果為正值，則代表兩個(gè)相應(yīng)變量之間的關(guān)系為正相關(guān)，如果為負(fù)值則為負(fù)相關(guān)，如果為0則代表不相關(guān)。將每個(gè)元素的協(xié)方差數(shù)值代入矩陣，即得出協(xié)方差矩陣的數(shù)字形式。

協(xié)方差矩陣很簡單，但它能通過變換得出一個(gè)完全不相關(guān)的矩陣，即主成分分析。